トリニティースキャルパーＦＸ

このＭｒ．Ｂｒａｉｎレシオは、
一定基準のリスクに対してどれくらいのリターンが期待できるかを指数化したものです。
このＭｒ．Ｂｒａｉｎレシオを知っているか、いないかでは、良いＥＡを見判る能力に雲泥の差があるともいえます。逆に申し上げれば、このレシオを知っているだけで現在の著名なレビュアーの方たちよりも
正しくＥＡを見極められる可能性が大きいことに間違いはありません。

投資、というのは、人によって許容できるリスクも、期待したいリターンも様々です。
ただ、投資家が目指すべきところは、いかに短い期間で少ないリスクで、
いかに多くのリターンを狙うかという事に関しては共通なはずですし、
その為に自分がどれ位の資金を捨てる覚悟があるか、まずはそこをしっかりと決めるべきだと考えています。
その捨てられる覚悟の金額が決まったら、最悪の事態を想定して、その取れるリスクの範囲内で
最大限のパフォーマンスを目指すべきものだと思います。

その為には、確率統計的に有利な方法で、運用していくしかないのですが、
世の中に、様々な、手法やロジック、システムトレード、自動売買、ＥＡが出回っている中で、
より正確にその優劣を比較できる方法を知らないがために、あなたをはじめ多くの投資家が、
つまらないシステムやＥＡ等を利用し、資金を減らしてしまっているという実態があります。

そこで、このＭｒ．Ｂｒａｉｎレシオを活用し、
ＥＡの善し悪しをあなた自身がしっかり見極めるようにしていただいて、
今後の投資ライフに役立てていただきたいのです。

それでは、この「Mr.Brainレシオ」の算出式ですが、下記のようになります。
そして、この算出式で計算して、数値の大きい方が一般的には優秀なＥＡといえます。

Mr.Brainレシオ
Total net profit　÷　Maximal drawdown（金額ベースの方）　÷　バックテスト期間月数

それでは、実際に、
巷に出回っているいくつかのＥＡのバックテストデータを基にいくつか例を出してみましょう。

ＥＡ１　 125040.27　÷　 4612.55 ÷　114ヶ月　＝　0.23779・・・
ＥＡ２　 246000.21 ÷　135870.38 ÷　 36ヶ月　＝　0.05029・・・
ＥＡ３　 582729.00　÷　 68000.00 ÷　 36ヶ月　＝　0.23804・・・
ＥＡ４　 96995.60　÷　136091.40 ÷　 36ヶ月　＝　0.01979・・・

さて、算出した「Mr.Brainレシオ」ですが、具体的にどのような意味があるかですが、
投資なので、もしかしたらそのＥＡを使い始めたとたん、
過去最悪と同等のタイミングでスタートしてしまうかもしれません。

そういったことを想定して、運用開始直後に過去の最大ドローダウンと同等の局面に直面してしまっても、
自分で決めた損失許容範囲の中に収めるために、どれだけの資金でどれだけのポジション量をとるかを決めたり、
資金量に対するリスクの割合を決めたりするわけですが、許容できる最大のリスクを
Maximal drawdown（金額ベース）と同等とした場合に、
過去のバックテスト期間中の平均利回りが最大ドローダウンに対し月間でどれ位あるのか分かるのが
「Mr.Brainレシオ」なのです。

Ｍｒ．Ｂｒａｉｎレシオを活用すれば、次にあげるような投資を行う上で把握しておかなければならない
必須項目が簡単に算出できます。


あなたが、もし、今自分自身で行っている投資方法に関して、上記の2点について、
明確に数値で把握できていないのであれば、今後システムトレードにおいて、
継続的に効率よく利益を上げ続ける事はきっと難しいでしょう。
中には、把握していないけど、利益を上げている方もいらっしゃるかもしれませんが、
それは、たまたま運が良かっただけかもしれません。

これらの数値を把握していないと、長期的に見れば優秀な結果を残す事になったシステムを、
運用の開始時に、たまたま利用している自動売買システムやEAが不調期に差し掛かった時に、
「使えない」と判断してしまい、その後の大きな利益を得られずに、
市場から撤退していく事になりかねないからです。

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